Zeker, dat is mogelijk. Zorg dat je je Pi in ieder geval hebt voorzien van een werkende installatie, de nieuwste versie van Raspbian download je hier: https://downloads.raspberrypi.org/raspbian/images/. Vervolgens installeer je via de terminal een VPN-client, bijvoorbeeld OpenVPN. Op de terminal geef je daarvoor de volgende twee opdrachten, gevolgd door een Enter.

sudo apt-get update
sudo apt-get install openvpn

Vervolgens heb je nog een configuratiebestand nodig, waarmee je je VPN instelt op het verbinden met de juiste server. Hoe je dat precies doet, hangt af van je configuratie. Op de site van OpenVPN wordt alles nog eens haarfijn uitgelegd: https://openvpn.net/vpn-server-resources/install-openvpn-access-server-on-raspberry-pi/